Cette étude propose une méthode de construction de modèle proxy déterminée et explicite basée sur des points de conception issus de la quadrature des moments. Contrairement aux méthodes d’échantillonnage adaptatives ou aléatoires, ce cadre déduit directement les points de conception à partir des moments statistiques de la fonction de densité de probabilité d’entrée, garantissant la répétabilité, une précision polynomiale optimale, ainsi qu’une large applicabilité aux problèmes de faible et haute dimension impliquant des distributions arbitraires (y compris non homogènes et, en principe, empiriques). La méthode dispose d’un processus automatisé pour la génération de base, la régression des coefficients et une élagage optionnel, évitant les réglages paramétriques ad hoc. De plus, elle permet d’obtenir directement des mesures d’incertitude et des indices de sensibilité globale basés sur un même ensemble d’évaluations du modèle. De nombreux cas numériques, comprenant des fonctions de test standard ainsi que des applications d’ingénierie impliquant jusqu’à 100 variables aléatoires, démontrent que cette méthode présente une haute précision et une grande efficacité de calcul par rapport aux méthodes traditionnelles de modélisation proxy.

modèle proxy;haute dimension;méthode de quadrature des moments;points de conception